Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2009 z dne 25. 9. 2009

Kazalo

3261. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe, stran 10017.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) v zvezi z 9. in 14. točko 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
1. člen
V Sklepu o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07) se v točki (a) tretjega odstavka 2. člena pred zadnjo vejico doda ''ter ostalih primernih dejavnikov''.
V točki (b) tretjega odstavka se pred vejico doda besedilo ''oziroma poslovodstvo iz prvega odstavka 6. člena ZTFI''.
2. člen
V 11. člena se v prvem stavku besedilo ''visokih strokovnih in etičnih standardih'' nadomesti z besedilom ''visokih strokovnih standardih in etičnih vrednotah''.
3. člen
V poglavju 3.1.1. se naslov poglavja spremeni tako, da se glasi: ''Odgovornosti uprave na področju upravljanja s tveganji''.
4. člen
Naslov 12. člena se spremeni tako, da se glasi: ''(splošno)''.
V prvem odstavku se besedilo ''organov vodenja ali nadzora borznoposredniške družbe'' nadomesti z besedo ''uprave''.
5. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nov drugi pododstavek, ki se glasi: ''Delovni postopki borznoposredniške družbe v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev se opredelijo še zlasti v zvezi z naslednjim:
(1) sklepanjem pogodbe z novo stranko,
(2) posredovanjem informacij stranki o politiki izvrševanja naročil,
(3) oblikovanjem in pošiljanjem oziroma izročitvijo potrdila o prejemu naročila, obvestila o odklonitvi sprejema naročila, obvestila stranki o morebitnih bistvenih ovirah za izvršitev naročil in obvestila stranki o razvrstitvi, pravicah in informacijah,
(4) oblikovanjem in pošiljanjem oziroma izročitvijo obračuna o opravljenem poslu stranki oziroma poročila o stanju naložb z obračunom poslov,
(5) oblikovanjem in pošiljanjem oziroma izročitvijo izpiska o stanju in prometu finančnih instrumentov na računu stranke,
(6) varstvom finančnih instrumentov in denarnih sredstev stranke,
(7) deponiranjem finančnih instrumentov stranke in deponiranjem denarnih sredstev stranke in
(8) vsebino in načinom vodenja evidenc.
6. člen
V Prilogi II se v četrtem odstavku 1. točke za obstoječim besedilom doda besedilo ''Poleg tega mora ocenjevanje obrestnega tveganja zajemati tudi ocenjevanje izgub v primeru nenadnega in nepričakovanega paralelnega premika krivulj donosnosti za 200 bazičnih točk. Če borznoposredniška družba ugotovi, da je ocenjena izguba večja od 20% kapitala, mora o tem nemudoma obvestiti Agencijo. Hkrati z obvestilom, mora borznoposredniška družba Agenciji posredovati tudi seznam aktivnosti, ki jih bo izvedla, da bo v razumnem roku ustrezno zmanjšala izpostavljenost obrestnemu tveganju.''.
7. člen
V Prilogi III se prvi stavek tretjega odstavka 1. točke spremeni tako, da se glasi: ''Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da so o pomembnih izgubah ter izpostavljenostih iz operativnega tveganja obveščeni organi vodenja ali nadzora borznoposredniške družbe ter višje vodstvo borznoposredniške družbe.''
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
''(4) Borznoposredniška družba mora zaradi pomembnosti razmejevanja med poslovanjem za stranke in poslovanjem za svoj račun posebej dokumentirati pravila, ki se nanašajo na obvladovanje tveganj, ki so povezana s:
(1) tveganjem pri sklepanju pogodbe z novo stranko (216., 222., 240., 253. člen ZTFI in 17. člen Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniško družbo (Uradni list RS, št. 106/07 in 5/08; v nadaljevanju Sklep o pogojih)),
(2) tveganjem pri varstvu finančnih instrumentov in denarnih sredstev stranke (243. do 252. člen ZTFI, 14.a in 27. člen Sklepa o pogojih), še zlasti:
(a) tveganjem pri posredovanju informacij stranki o politiki izvrševanja naročil (35. člen Sklepa o pogojih),
(b) tveganjem pri oblikovanju in pošiljanju oziroma izročitvi potrdila o prejemu naročila, obvestila o odklonitvi sprejema naročila, obvestila stranki o morebitnih bistvenih ovirah za izvršitev naročil in obvestila stranki o razvrstitvi, pravicah in informacijah (224., 225. člen ZTFI, tretji odstavek 37. člena, 30. in 41. člen Sklepa o pogojih),
(c) tveganjem pri oblikovanju in pošiljanju oziroma izročitvi obračuna o opravljenem poslu stranki oziroma poročila o stanju naložb z obračunom poslov (217., 236. in 242. člen ZTFI, 23. in 24. člen Sklepa o pogojih),
(d) tveganjem pri oblikovanju in pošiljanju oziroma izročitvi izpiska o stanju in prometu finančnih instrumentov na računu stranke (260., 261. in 262. člen ZTFI in 25. člen Sklepa o pogojih),
(3) tveganjem pri deponiranju finančnih instrumentov stranke in pri deponiranju denarnih sredstev stranke (253. do 269. člen ZTFI, 14.b in 14.c Sklepa o pogojih),
(4) tveganjem pri vsebini in načinu vodenja evidenc (202., 246., 247., 266., 268., 269., 273. člen ZTFI, in 6. točka prvega odstavka 4. člena, 12., 14.a, 14.b, 14.c Sklepa o pogojih).
Pravila za upravljanje s tveganji morajo biti prilagojena obsegu in načinu opravljanja investicijskih storitev in poslov, ki jih opravlja borznoposredniška družba.''
V 2. točki se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
''(3) Načrti neprekinjenega poslovanja in krizni načrti morajo med drugim določati:
(a) pristojnosti in odgovornosti glede začetnega odziva na dogodke, ki se odrazijo v večji motnji ali prekinitvi bistvenih sistemov in procesov;
(b) pristojnosti in odgovornosti za izvedbo aktivnosti za obnovitev bistvenih sistemov in procesov;
(c) časovne okvire za okrevanje bistvenih sistemov in procesov;
(d) ključne zaposlene in postopke za zagotavljanje neprekinjenega delovanja bistvenih sistemov in procesov;
(e) komunikacijske tokove, ki se uporabljajo v pogojih hudih motenj poslovanja.''.
V 2. točki se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
''(5) Borznoposredniška družba mora zagotoviti testiranje načrtov neprekinjenega poslovanja in kriznih načrtov vsaj enkrat na leto ter ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti prevzetim operativnim tveganjem. Pravila testiranja načrtov neprekinjenega poslovanja in kriznih načrtov morajo biti jasno določena. O rezultatih testiranja morata biti vedno obveščena uprava borznoposredniške družbe in višje vodstvo.''
8. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-12/2009-5
Ljubljana, dne 18. septembra 2009
EVA 2009-1611-0163
Namestnica predsednika sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež l.r.