Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1999 z dne 13. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1999 z dne 13. 8. 1999

Kazalo

3189. Pravilnik o pogojih za opravljanje aktuarskih poslov, stran 8613.

Na podlagi 57. člena zakona o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje aktuarskih poslov
1. člen
Ta pravilnik predpisuje pogoje za opravljanje aktuarskih poslov, pogoje za pridobitev strokovnega naziva aktuar in pooblaščeni aktuar ter pogoje za izdajo pooblastila za opravljanje poslov aktuarja in pooblaščenega aktuarja.
2. člen
Posle aktuarja in pooblaščenega aktuarja lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje s tem pravilnikom določene pogoje in ima pooblastilo.
3. člen
Skupni pogoji za opravljanje poslov aktuarja in pooblaščenega aktuarja so:
1. aktivno znanje slovenskega jezika;
2. da oseba ni bila obsojena za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bila nevredna svojega poklica;
3. dokončana ekonomska ali naravoslovno-matematična fakulteta ali katera izmed tehniških fakultet;
4. najmanj dve leti delovnih izkušenj pri aktuarskih, revizorskih ali finančno-analitskih poslih v zavarovalni ali drugi finančni organizaciji ali v državnem organu, pristojnem za nadzor zavarovalnic;
5. pasivno znanje angleškega ali drugega svetovnega jezika;
6. redno članstvo v Slovenskem aktuarskem društvu.
4. člen
Posle aktuarja lahko opravlja oseba, ki poleg skupnih pogojev iz 3. člena tega pravilnika izkaže znanje iz naslednjih predmetov:
1. računovodstvo v zavarovalstvu,
2. splošno zavarovanje,
3. aktuarska matematika I in II,
4. upravljanje finančnih naložb,
5. statistika I,
6. življenjsko zavarovanje I ali pokojninsko zavarovanje (izbirni predmet).
Zahtevani obseg znanja in priporočljivi obseg literature za posamezni predmet iz prejšnjega odstavka sta določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Posle pooblaščenega aktuarja lahko opravlja oseba, ki poleg skupnih pogojev iz 3. člena in izkazanega znanja iz predmetov iz 4. člena tega pravilnika, izkaže znanje še iz naslednjih predmetov:
1. aktuarska matematika III
2. zavarovalne finance in finančna poročila
3. splošno zavarovanje II
4. aktuarska matematika IV za splošna zavarovanja
5. življenjsko zavarovanje II ali pokojninsko zavarovanje II ali zdravstveno zavarovanje (izbirni predmet).
Zahtevani obseg znanja in priporočljivi obseg literature za posamezni predmet iz prejšnjega odstavka sta določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Pooblastilo za opravljanje poslov aktuarja in poslov pooblaščenega aktuarja pridobi oseba, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s tem pravilnikom.
7. člen
Izpolnjevanje skupnih pogojev iz 3. člena ter preverjanje znanja iz 4. in 5. člena tega pravilnika ugotovi aktuarska komisija.
8. člen
Preverjanje pogojev iz 3. člena tega pravilnika se opravi na podlagi predloženih listin, iz 4. in 5. člena pa z opravljenimi izpiti pred aktuarsko komisijo oziroma na podlagi potrdila iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika.
9. člen
Predsednika, podpredsednika in tri člane aktuarske komisije imenuje in razrešuje minister za finance. Kandidate lahko predlaga Slovensko aktuarsko društvo.
Minister za finance imenuje aktuarsko komisijo najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
Predsednik, podpredsednik in člani aktuarske komisije so imenovani za štiri leta.
10. člen
Aktuarska komisija s poslovnikom določi postopek prijave in opravljanja izpitov, zlasti kraj, čas in način prijave kandidatov za opravljanje izpitov, čas in kraj, kjer se izpiti opravljajo, število rokov za posamezne izpite in druge, za delo komisije in opravljanje izpitov pomembne okoliščine.
Izpitne roke mora aktuarska komisija javno objaviti najmanj 30 dni pred posameznim izpitom. Za posamezen predmet mora razpisati najmanj en izpitni rok v letu.
V poslovniku aktuarska komisija določi višino izpitnih stroškov po predhodnem soglasju ministra za finance.
11. člen
Kandidati za pridobitev pooblastila za opravljanje poslov aktuarja in pooblaščenega aktuarja vložijo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz tega pravilnika ter z navedbo izpitov, ki jih želijo opravljati pred aktuarsko komisijo, pri Slovenskem aktuarskem društvu.
Vse tehnične in administrativne naloge za aktuarsko komisijo opravlja Slovensko aktuarsko društvo.
12. člen
Preverjanje in ugotavljanje izpolnjevanja pogojev po 4. in 5. členu tega pravilnika je sestavljeno iz pisne naloge in ustnega preverjanja znanja. Pisna naloga se opravi posamično iz vseh predmetov, določenih v 4. in 5. členu tega pravilnika. Pisnemu delu sledi ustno preverjanje znanja.
Kandidatu, ki je pri visokošolski izobraževalni ustanovi uspešno opravil izpit iz posameznega predmeta iz 4. in 5. člena tega pravilnika, z vsebino, kot je predpisana s tem pravilnikom, ni potrebno takega izpita ponovno opravljati pred aktuarsko komisijo. V takem primeru kandidat predloži komisiji potrdilo visokošolske izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem izpitu in njegovi vsebini.
13. člen
O opravljenem preverjanju in ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev pooblastila za opravljanje poslov aktuar in pooblaščeni aktuar, zahtevanih s tem pravilnikom, sestavi aktuarska komisija zapisnik. Zapisnik skupaj s predlogom glede izdaje pooblastila za opravljanje poslov aktuarja in poslov pooblaščenega aktuarja pošlje ministru za finance.
14. člen
Na podlagi predloga in zapisnika aktuarske komisije izda minister za finance osebi, ki izpolnjuje vse pogoje iz tega pravilnika, pooblastilo za opravljanje poslov aktuarja oziroma pooblaščenega aktuarja (v nadaljnjem besedilu: potrdilo) najkasneje v 15. dneh po prejemu predloga in zapisnika aktuarske komisije.
15. člen
Ministrstvo za finance lahko odvzame pooblastilo v naslednjih primerih:
– če aktuar nevestno opravlja dolžnosti, predpisane v zakonu o zavarovalnicah ali jih opravlja v nasprotju s kodeksom poklicne etike;
– če je aktuar s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje, zoper upravljanje sredstev, premoženje ali uradno dolžnost, zaradi česar je nevreden opravljanja tega poklica;
– če se pozneje ugotovi, da je pridobil poblastilo na podlagi neresničnih podatkov oziroma ne izpolnjuje pogojev, predpisanih s tem pravilnikom.
Pooblastilo se odvzame z odločbo. Odločba ministra je dokončna. Zoper njo je možen upravni spor.
16. člen
Ministrstvo za finance vodi seznam izdanih in odvzetih pooblastil.
17. člen
Vsaka izdaja in odvzem pooblastila se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije na stroške prizadete osebe. Odvzem pooblastila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na podlagi pravnomočne odločbe.
18. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo po pravilniku o pogojih za pridobitev pooblastila za opravljanje aktuarskih poslov (Uradni list SFRJ, št. 83/90) lahko še naprej opravljajo aktuarske posle pooblaščenega aktuarja.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o pogojih za pridobitev pooblastila za opravljanje aktuarskih poslov (Uradni list SFRJ, št. 83/90).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-21/96
Ljubljana, dne 30. julija 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
         Priloga 1 - Pravilnik o pogojih za opravljanje
          aktuarskih poslov (v nadaljevanju: pravilnik)

Potreben obseg znanja in priporočljiva literatura za posamezne
predmete, določene v 4. členu pravilnika:

1. Računovodstvo v zavarovalstvu

a) Obseg znanja:

- pojmovanje računovodstva kot dela informacijskega sistema
podjetja;

- ekonomske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in
proučuje;

- posebnosti računovodstva v zavarovalnicah:

- posebnosti na področju sredstev in obveznosti do virov
sredstev,

- posebnosti na področju stroškov, odhodkov in prihodkov,

- posebnosti na področju temeljnih računovodskih izkazov (bilanca
stanja, izkaz uspeha in izkaz finančnih tokov),

- računovodske informacije za oblikovanje ustrezne sestave
zavarovalne premije;

- računovodske informacije za odločanje o oblikovanju ustreznih
rezervacij v zavarovalnicah;

- računovodske informacije za odločanje o naložbah v
zavarovalnicah;

- računovodske informacije za druge pomembne odločitve v
zavarovalnicah;

- mednarodna primerjava računovodskih rešitev (rešitve v
Sloveniji, rešitve po smernicah Evropske skupnosti in rešitve v
nekaterih izbranih državah.

b) Literatura:

- Slovenski računovodski standardi, Zveza računovodij,
finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, 1993

- Mednarodni računovodski standardi, Svet za mednarodne
računovodske standarde, druga slovenska izdaja, Zveza
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, 1994

- Smernica o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih
izkazih zavarovalnih podjetij, ki jo je sprejela Evropska
skupnost decembra 1991, Uradni list Evropske skupnosti (slovenski
prevod)

- Turk, I., Kavčič, S., Koželj, S., Kokotec Novak, M.,: Finančno
računovodstvo, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 1996

2. Splošno zavarovanje

a) Obseg znanja:

- opredelitev osnovnih pojmov, ki so v rabi na področju splošnih
zavarovanj, in značilnosti glavnih vrsti splošnih zavarovanj;

- računovodska načela za splošna zavarovanja;

- glavni viri tveganja in negotovosti;

- oblike pozavarovalnih pogodb, ki so v uporabi v splošnih
zavarovanjih;

- vrste finančnih naložb, ki so na razpolago splošnim
zavarovalnicam, ter načela upravljanja s sredstvi;

- aplikacija aktuarskih zananstvenih metod: predpostavke
ocenjevanja in vrednotenja, ocenjevanje stroškov bodočih
zahtevkov in stroškov, določanje vrednosti obveznosti splošne
zavarovalnice, oblikovanje rezerv in dolgoročnih rezervacij,
ugotavljanje solventnosti, modeliranje negotovosti nastanka
bodočih zahtevkov in njihove višine, določanje kapitalske
ustreznosti splošnih zavarovalnic.

b) Literatura:

- Skripta: Subject G Core Reading (1996)

Institute and Faculty of Actuaries

- Foundation of Casualty Actuarial Science 1990

(M. Rodermund et al.) Casualty Actuarial Society

- Actuarial Practice of General Insurance (1996)

D.G. Hart, R.A. Buchanan, B.A. Howe, Institute of Actuaries of
Australia.

3. Aktuarska matematika l in II

a) Obseg znanja:

- bistvo aktuaristike in aktuarskih znanstvenih metod,
značilnosti aktuarskega dela;

- slučajne spremenljivke, verjetnostna porazdelitev,
porazdelitvene funkcije, matematično upanje, varianca;

- računanje sedanje in prihodnje vrednosti enakih ter neenakih
denarnih tokov, čista sedanja vrednost, notranja stopnja donosa,
preprosti stohastični modeli obrestne mere;

- računanje obveznih raznih zavarovalnih pogodb in določanje
premij ter rezerv;

- uporaba enojnega dekrementnega modela za razlago razvoja
populacije v diskretni in zvezni obliki, definiranje verjetnosti
doživetja, življenjskega upanja in verjetnosti smrtnosti;

- izračun sedanje in prihodnje vrednosti denarnega toka ob
uporabi enotnega diskontnega faktorja in upoštevanju verjetnosti,
ki izhajajo iz enotnega dekrementnega modela, definiranje in
uporaba preprostih anuitetnih in zavarovalnih funkcij;

- statistični modeli, ki so osnova enojnega dekrementnega modela,
zbiranje podatkov za analizo preteklih gibanj populacije;

- osnovne metode, namenjene za izglajevanje izkustvenih
verjetnosti doživetja, testiranje primernosti metode
izglajevanja;

- variabilnost smrtnosti kot posledica družbenih, ekonomskih in
regionalnih dejavnikov; uporaba standardiziranih kazalnikov
smrtnosti;

- izračun sedanje in prihodnje vrednosti denarnih tokov ob
uporabi enotnega diskontnega faktorja ter enojnega in multiplega
dekrementnega modela; uporaba funkcij, ki vključujejo več
življenj; komutacijske funkcije, ki služijo vrednotenju
pokojninskih premij; aplikacija navedenih tehnik in metod na
praktičnih problemih;

- izračun dobičkonosnosti produktov splošnih in življenjskih
zavarovalnic.

b) Literatura:

- Skripta: Subject A Core reading (1996)

Institute and Faculty of Actuaries

- An Introduction to the Mathematics of Finance (1986)

J.J. McCutcheon and W.F. Scott. Heinemann

- Life Insurance Mathematics (1996)

H.U. Gerber. Springer

- Skripta: Subject A and D Core reading (1996)

Institute and Faculty of Actuaries

- Life Insurance Mathematics (1996)

H.U. Gerber. Springer

- The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics (1970)

B. Benjamin and H.W.Haycocks

4. Upravljanje finančnih naložb

a) Obseg znanja:

- trg vrednostnih papirjev in izvedenih finančnih instrumentov;

- premoženjska teorija;

- ravnovesje in trg kapitala;

- analiza vrednostnih papirjev s stalnim donosom;

- analiza lastniških vrednostnih papirjev;

- analiza izvedenih finančnih instrumentov;

- aktivno upravljanje s finančnimi naložbami.

b) Zahtevana literatura:

- Bodie, Z., Kane, A.& Marcus, A.J.: Investments (3rd Ed.),
Irwin, Chicago, 1996

- dodatna literatura, ki bo dopolnila opise trga finančnih naložb
v ZDA in svetu z značilnostmi tega trga v Sloveniji.

5. Statistika l

a) Obseg znanja:

- Verjetnost:

- slučajne spremenljivke in njihove porazdelitve;

- matematično upanje in pogojno matematično upanje;

- vsote neodvisnih slučajnih spremenljivk;

- rodovne in karakteristične funkcije;

- konvergenca slučajnih spremenljivk, centralni limitni izrek;

- matematični modeli v zavarovalništvu;

- tveganje in verjetnost bankrot;

- variacije matematičnih modelov.

- Statistika:

- pojem statističnega modela, parametrov;

- metode ocenjevanja parametrov;

- standardna napaka, intervali zaupanja;

- regresijski model.

b) Zahtevana literatura:

- Core Reading 1997, Statistics, Faculty of Actuaries, London
College (več avtorjev)

- Hans Buhlmann, Mathematical Methods in Risk Theory, Springer
Verlag, 2nd Ed., 1996

6. Življenjska zavarovanja (izbirni predmet)

a) Obseg znanja:

- opredelitev osnovne terminologije pri življenjskih
zavarovanjih;

- osnovne vrste življenjskih zavarovanj in njihove značilnosti;

- tveganje in negotovost;

- naložbena politika;

- uporaba aktuarskih metod na področju življenjskih zavarovanj;

- analiza preteklih podatkov pri sprejemanju predpostavk
vrednote;

- računanje obveznosti na osnovi koncepta sedanje vrednosti z
namenom določanja višine premije;

- računanje obveznosti z namenom analize solventnosti in izračuna
presežka;

- izračun rezervacij;

- zahteve po kapitalski ustreznosti.

b) Zahtevana literatura:

- Skripta: Subject F Core reading (1996)

Institute and Faculty of Actuaries

- Financial Asprects and the Valuation of Long - Term Business
Funds (1990)

R.H. Ranson. Institute of Actuaries

- Product Prising in LIfe Assurance (1990)

J.F. Hylands and L.J. Gray. Institute and Faculty of Actuaries

- Unit - linked Business (1990)

R.J. Squires. Institute and Faculty of Actuaries

7. Pokojninska zavarovanja (izbirni predmet)

a) Obseg znanja:

- pomen pokojninskih zavarovanj;

- primerjava ureditve pokojninskih zavarovanj po svetu;

- uporaba aktuarskih metod pri pokojninskih zavarovanjih;

- zbiranje potrebnih podatkov;

- določanje obveznosti in sredstev pokojninskih zavarovanj;

- vpliv značilnosti obveznosti na upravljanje sredstev;

- finančno upravljanje.

b) Zahtevana literatura:

- Skripta: Subject H Core reading (1996)

Institute and Faculty of Actuaries

- Introduction to Pension Shemes (1986)

E.M. Lee. Institute of Actuaries

         Priloga 2 - Pravilnik o pogojih za opravljanje
          aktuarskih poslov (v nadaljevanju: pravilnik)

Zahtevani obseg znanja in priporočljiva literatura za posamezne
predmete, določene v 5. členu pravilnika:

1. Aktuarska matematika III

a) Obseg znanja:

- statistični model tablic smrtnosti;

- uporabne metode ocenjevanja verjetnosti prehoda v modelu
enkratnih prehodov;

- selekcija in heterogenost;

- analize glede starosti in trajanja;

- praktični oziri in raziskave na osnovi izkušenj;

- "graduation";

- socialni in ekonomski vplivi na smrtnost;

- populacijske tablice smrtnosti;

- standardne tablice smrtnosti;

- klasifikacija rizikov;

- populacijska projekcija;

- modeli z možnostjo prehodov v različna stanja;

- tablice smrtnosti za modele z možnostjo prehodov v različna
stanja;

- raziskave modelov z možnostjo prehodov v različna stanja.

b) Literatura:

- Skripta: Subject D Core Reading (1996), Institute and Faculty
of Actuaries

- The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics
(1970), B. Benjamin and H.W. Haycocks

2. Zavarovalne finance in finančna poročila

a) Obseg znanja:

- zavarovalnice kot del finančnega sistema;

- osnovne značilnosti in načela finančnega poslovanja
zavarovalnic;

- pogoji ustanavljanja zavarovalnic;

- finančni vidiki sprejemanja rizikov;

- solventnost in garancijski skladi v zavarovalnicah;

- finančna poročila zavarovalnic in obveščanje javnosti;

- revizijski in finančni količniki o stanju zavarovalnic;

- zavarovalne izravnave, finančni rezultati in inflacija;

- nalaganje zavarovalnih sredstev in finančni trg;

- pozavarovanje in finančno upravljanje zavarovalnic;

- nadzor in zakoni za nadzor zavarovalništva in za varstvo
zavarovancev;

- zdravljenje finančno motenih zavarovalnic;

- obdavčenje in zavarovalni procesi;

- računovodstvo v zavarovalništvu:

- računovodstvo sredstev,

- računovodstvo virov sredstev,

- računovodstvo pozavarovanja,

- računovodstvo za posebne namene,

- finančno poročilo,

- za zavarovalni nadzor,

- davčno poročilo,

- prenos portfelja,

- analiza finančnih tokov;

- analiza in interpretacija računovodskih izkazov.

b) Literatura:

- Skripta: Subject F and G Core Reading (izbrana poglavja -
1996), Institute and Faculty of Actuaries

- Principles of Insurance Supervision (1994), C.D. Daykin

- Practical Risk Theory for Actuaries (1994 - izbrana poglavja)

C.D. Daykin, T. Pentikainen, M Pesonen. Chapman & Hall

- E.P. Davis: Financial Market Activity of Life Insurance
Companies and Pension Funds, Bank for International Settlements,
Basle, 1988

- Dieter, E. Jansen: Allfinanz 2000, Das Handbuch der
Kapitalanlage und Vermoegensbildung, Luchterhand, Berlin, 1992

- Commission of the European Communities, The Council: Council
Directives on the Annual Accounts and Consolidated Accounts of
Insurance Undertakings, Brussels, 1991

- C.A. Williams, R.M. Heins: Risk Management and Insurance, 6th
ed., Mc. Graw-Hill, 1989

- NAIC: Troubled Insurance Company Handbook, NAIC Troubled
Company Working Group of the Examination Oversight (EX4) Task
Force, USA 1989

- Skripta: Subject B2 Core Reading (1996), Institut of Actuaries

- zakon o zavarovalnicah s komentarji

- izbrani članki iz Ekonomske in drugih revij ter referati

3. Splošno zavarovanje II

a) Obseg znanja:

1. pokazati naslednja znanja:

- opredeliti osnovne pojme, ki se uporabljajo v splošnem
zavarovanju;

- opisati osnovne značilnosti glavnih tipov splošnih zavarovanj;

- razložiti davčno, zakonodajno in statutarno kontrolo nad
zavarovalnicami, ki sklepajo splošna zavarovanja;

- opisati osnovne opredelitve za potrebe zaščite zavarovancev;

- definirati računovodske principe v splošnem zavarovanju;

- opredeliti osnovna področja rizika in negotovosti na področju
splošnih zavarovanj;

- določiti ustrezne pozavarovalne programe za potrebe splošnega
zavarovanja;

- opredeliti načela investiranja v splošnem zavarovanju.

2. Uporabiti aktuarsko filozofijo in aktuarske metode na področju
finančnega upravljanja:

- določiti podatke za vrednotenje in potrjevanje;

- analizirati pretekle izkušnje za potrebe določanja premij,
vrednotenja obveznosti in določanja glavnih virov dobička;

- določiti višino pričakovanih škodnih zahtevkov in stroškov za
potrebe določanja premij;

- vrednotiti diskontirane obveznosti in sredstva z vidika bodočih
stroškov za potrebe:

- oblikovanja računovodskih rezervacij,

- solventnosti,

- določanja premij,

- priprave računovodskih poročil za potrebe upravljanja
zavarovalnice,

- določanja rezervacij za davčno napoved,

- določanja vrednosti portfolia za potrebe delničarjev;

- pojasnjevati računavodske izkaze;

- določati obveznosti za potrebe upravljanja sredstev;

- modelirati negotovost v škodni pogostnosti in višini škod.

3. Analizirati probleme in na njih ustrezno uporabiti aktuarske
metode

- določati ustrezne osnove za določanje premije z upoštevanjem
donosa naložb ter upoštevanjem procesa sklepanja novih zavarovanj
in pozavarovalnih programov;

- določati ustrezne osnove za vrednotenje sredstev in obveznosti
splošnih zavarovanj;

- izbirati ustrezne pozavarovalne programe;

- analizirati, kako se ujemajo obveznosti in sredstva in
postaviti vpliv aktuarskih tehnik na razvoj ustrezne strategije.

b) Literatura:

- Skripta: Subject G Core Reading (1996), Institute and Faculty
of Actuaries

- Foundation of Casualty Actuarial Science 1990, (M. Rodermund et
al.) Casualty Actuarial Society

- Actuarial Practice of General Insurance (1996), D. G. Hart, R.
A. Buchanan, B.A. Howe, Institute of Actuaries of Australia.

4. Aktuarska matematika IV za splošna zavarovanja

a) Obseg znanja:

- verjetnostni modeli v zavarovalništvu:

- porazdelitve pogostnosti,

- porazdelitve zahtevkov,

- agregatne porazdelitve,

- Poisson-gama model,

- sestavljeni modeli,

- uporaba modelov pri določanju premij,

- vpliv pozavarovanja in inflacije,

- koncept kredibilnosti.

- statistika:

- statistični modeli,

- ocenjevanje parametrov, metoda največjega verjetja,

- lastnosti cenilka,

- regresija in analiza variance,

- diagnostične metode: Kolmogorov-Smirnov, Ł2 test (hi kvadrat
test), verjetnostni grafikoni, Q-Q grafikoni

b) Literatura:

- H. Bühlmann, Mathematical Methods in Risk Theory, Springer
Verlag, 2nd. Ed., 1996

- J.A. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, Wadsworth
& Brooks, 1987

- H.L. Seal, Stochastic Theory of Risk Bussiness, John Wiley &
Sons, 1969

- N.U. Prabhu, Stochastics Storage Processes, Queues, Insurance
Risk and Dams, Springe-Verlag, 1980

- R. Jamnik, Verjetnostni račun, Mladinska knjiga, 1971.

5. Življenjsko zavarovanje II (izbirni predmet)

a) Obseg znanja:

1. Demonstrirati naslednja znanja:

- opredeliti osnovne pojme, ki se uporabljajo v življenjskih
zavarovalnicah;

- pojasniti osnovne značilnosti posameznih tipov življenjskih
zavarovanj in različne metode delitve dobička zavarovancem;

- razložiti davčna, zakonodajna in statutarna določila na
področju življenjskih zavarovanj Slovenije;

- definirati področje rizika in nezanesljivosti v življenjskih
zavarovanjih;

- opredeliti program pozavarovanja za življenjska zavarovanja;

- razložiti pomen sprejemanja in proces sklepanja novih
življenjskih zavarovanj in pomen selekcije in anti-selekcije na
področju življenjskih zavarovanj;

- opredeliti načela investiranja sredstev.

2. Uporabiti aktuarsko filozifijo in aktuarske metode na finančno
upravljalskem področju življenjskih zavarovanj:

- opisati podatke za vrednotenje in potrditev;

- analizirati pretekle izkušnje;

- vrednotiti sedanjo vrednost obveznosti (vključno s
pozavarovanjem) upoštevajoč začetne in tekoče stroške za
določanje premij;

- vrednotiti sedanjo vrednost obveznosti (začetne in tekoče
stroške) sklenjenih pogodb in sredstev;

- oceniti sedanjo vrednost pričakovanih bodočih dobičkov iz
portfolia obstoječih pogodb;

- analizirati glavne vire dobička;

- vrednotiti obveznosti z upoštevanjem zajamčenih obveznosti in
opredeljenih opcij za potrebe določanja premij in rezervacij;

- določiti odkupne vrednosti in vrednotiti ostale spremembe
življenjskih zavarovanj;

- določiti višino potrebnega kapitala za zagon novega produkta
življenjskih zavarovanj.

3. Analizirati probleme z uporabo aktuarskih metod in uporabiti
ustrezne aktuarske tehnike kot so:

- določiti ustrezne predpostavke za izračun premij, upoštevajoč
opcije in zavedajoč se rizika donosa upravljanja kapitala;

- določiti ustrezne osnove za spreminjanje pogodbenih postavk, ki
niso zajamčene;

- določiti ustrezne predpostavke in osnove za vrednotenje
sredstev in obveznosti za potrebe:

- solventnosti in

- oblikovanja bilančnih rezervacij;

- določiti ustrezne osnove za ugotovitev pričakovanega dobička
obstoječega portfolia;

- analizirati ustrezne metode za določanje bonusov in doseganje
enakosti med različnimi skupinami zavarovalnih pogodb;

- izbrati ustrezen program pozavarovanja;

- analizirati, kakšno je medsebojno ujemanje sredstev in
obveznosti in pokazati, kako aktuarska tehnika pomaga pri razvoju
ustrezne strategije.

b) Literatura:

- Skripta: Subject F Core Reading (1996), Institute and Faculty
of Actuarees

- Financial Aspects and the Valuation of Long-term Business Funds
(1990), R. H. Ranson, Institut of Actuaries

- Product Prising in Life Assurance (1990), J.F. Hylands and L.J.
Gray, Institute and Faculty of Actuaries

- Unit-linked Business (1990), R. J. Squires, Institute and
Faculty of Actuaries

6. Pokojninsko zavarovanje II (izbirni predmet)

7. Zdravstveno zavarovanje (izbirni predmet)


AAA Zlata odličnost